Анализ в режиме реального времени: ipath в индекс S&ампер;P 500 в США фьючерсы






Ipath в индекс S&ампер;P 500 и vix в краткосрочной перспективе фьючерсы (NYSEARCA: данные) - это биржевые ноты (ЭТН) разработан, чтобы обеспечить инвесторов с воздействием акций волатильность рынка путем отслеживания индекса s&ампер;P 500 и vix в краткосрочный фьючерс на индекс совокупного дохода. Индекс S&ампер;P 500 и vix в краткосрочный фьючерс на индекс совокупной доходности разработан, чтобы предложить воздействием ежедневных прокатки утраченные позиции на волатильность фьючерсных контрактов индекса cboe, которые отражают подразумеваемую волатильность индекса s&амп;Индекс P 500 вариантов. С момента своего создания в январе. 29, 2009, данные и доходность от -59. 19% по состоянию на июнь 2015 года, в то время как s&ампер;P 500 и vix в краткосрочный фьючерс на индекс Общая прибыль доходность от -58. 82%.
По состоянию на 14 июля 2015 года, в настоящее время данные две предприятием, индекса cboe vix в будущее 15 августа и свое будущее ВИКС Июл 15. Утяжелители фонда на эти фьючерсные контракты-80. 79% и 19. 21%, соответственно. Поскольку ipath в индекс S&ампер;P 500 в пятницу краткосрочные фьючерсы ЭТН включает только производные контракты, люди должны понять индекса волатильности cboe и опечатка, прежде чем инвестировать или торговать на бирже Примечание.
Характеристики
Ipath в индекс S&ампер;P 500 в пятницу краткосрочные фьючерсы ЕТН юридически оформлено в качестве ЭТН, который является необеспеченным долговым инструментом производится и управляется Барклайс капитал включены. В ЕТН-это необеспеченные долговые обязательства Барклайз Банк ПЛС. Любая оплата производится на ЭТН зависит от кредитоспособности Баркли. Таким образом, финансовая устойчивость Баркли и кредитоспособность влиять на рыночную стоимость данные.
По состоянию на 14 июля 2015 года, данные два холдинги и $856. 66 миллионов в активах под управлением. В ЭТН котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже бирже arca и доступен для торговли через любой брокерский счет. Поскольку данные должны свернуть свои фьючерсные контракты, чтобы восстановить баланс фонда для поздних договора, менеджер фонд вынужден продавать фьючерсные контракты, которые ближе всего к их сроки годности и покупать следующий от контрактов. Поэтому, ipath в индекс S&ампер;P 500 и vix в краткосрочной перспективе фьючерсы ЭТН имеет высокий коэффициент чистый расход от 0. 89% по состоянию на 14 июля 2015 года. Однако соотношение чистый счет данные меньше, чем в среднем по категории 1. 27%.
Пригодности и рекомендации
Поскольку комиссия по s&ампер;P 500 и vix в краткосрочной перспективе фьючерсы ЭТН отслеживает Индекс волатильности cboe, существует множество рисков, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость данные. В ЭТН может быть под влиянием многих непредсказуемых факторов, а цены данные могут колебаться между датой приобретения и датой погашения. Факторы, которые могут оказать влияние данные включают рыночным ценам п. С. фондовом рынке и рынке цены s&ампер;P 500 и опционы на индексы, спрос и предложение на данные, а также экономические, политические, нормативно-правовые и судебные событий, или событий в отношении политики процентных ставок.
По состоянию на 30 июня 2015 года, данные трейлинг пятилетний Альфа -0. 89, стандартным отклонением 60. 65% и коэффициент Шарпа -1. Восемнадцать. Согласно этой статистике, данные хуже индекса индекса MSCI ACWI ШП долларов 0. 89% и высокий уровень волатильности 60. 65%. Отрицательный коэффициент Шарпа ЭТН это означает, что она не предоставила инвесторам адекватную отдачу на инвестиции на сумму риска, который он несет. Согласно современной теории портфеля (МПТ), инвестиции в данные будут пригодны для спекулянтов, трейдеров или инвесторов, которые хотят хеджировать свои портфели на фоне спада на рынке. Ipath в индекс S&ампер;P 500 и vix в краткосрочной перспективе фьючерсы ЭТН рекомендуется для людей, которые хотят получить доступ к s&ампер;P 500 и vix в краткосрочный фьючерс на индекс совокупного дохода и тех, у кого высокая толерантность к риску. Эти данные лучше всего использовать для краткосрочной торговли из-за спада производные ценные бумаги, которые могут привести к рыночной цене, чтобы уменьшить.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =